概述

1、ETF即场内基金，比公募操作灵活，可以在交易t日不同时刻买入，交易t+1任意时刻卖出，一般比股票波动略小
2、轮动即为在每一时间周期开始的时候进行检查，调入符合策略的标的，调出不符合的标的，按周期持有标的，常见的还有可转债双低轮动策略，二八轮动（大小盘轮动）
3、通过轮动的方式，在每个周期尽量保持持有优选的标的，来获取超额收益

分析与实现

1、轮动范围

主要为A股行业ETF且成交量、市值较高的，排除宽基，增加少量美股、港股ETF

序号 代码 名称
1 159941 纳指
2 513050 中概互联
3 512880 证券
4 159995 芯片
5 512170 医疗
6 515790 光伏
7 159928 消费
8 512660 军工
9 515030 新能源车
10 513060 恒生医疗
11 515220 煤炭
12 512400 有色金属
13 159998 计算机
14 159865 养殖
15 162411 华宝油气
16 512980 传媒
17 159766 旅游
18 512200 房地产
19 159996 家电
20 513330 恒生互联网
21 512480 半导体
22 518880 黄金
23 159611 电力
24 516970 基建
25 159755 电池

2、买卖策略

1、择时

  • 择时策略
    rsrs择时
    其他？
  • 执行时间
    如每周周一中午

2、备选的ETF选优排序，取前五

  • 选优策略
    20日动量
    MA乖离

3、仓位

同时持有5只，资金平均分配，无买入条件则买入511880（银华日利）

4、回测

参考资料

  • https://www.joinquant.com/view/community/detail/f1c2854d96fa2bd0b356af8cbe153fc8
  • https://www.joinquant.com/view/community/detail/29b074f390c55695296fe0d37aab7793
  • https://www.joinquant.com/view/community/detail/116f28c9a329f4563be6be724059f916